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Exercice 3 (16 points, 2 points par question). On reprend les données
de l'exercice 3.3 avec :
• le taux d'intérêt (sans risque) i qui est à 6%,
• l'espérance du taux de rendement de l'actif risqué F qui est à 9%,
• l'écart-type du taux de rendement de l'actif risqué (07) qui est de
3 points de pourcentage.
Q1 Déterminer la composition du portefeuille pour laquelle le risque de
portefeuille, mesuré par l'écart-type du (taux de) rendement du porte-
feuille 7p, est à successivement 0%, 0.5%, 1.5% et 3%.
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